16 Mar 2020

Programa Intensivo de Riesgos Integrales . Pérdidas esperadas y riesgo de crédito. Módulo 1

SOBRE EL EVENTO

Lunes 16 y Martes 17 de Marzo

 

METODOLOGÍA:

El seminario taller es 70% práctico y 30% teórico, se entregará un pequeño data set para hacer los ejercicios.

Con el propósito de que todos los participantes puedan comprender la construcción e interpretación del modelo, al final de cada uno de los días del taller se habilitará una sala de asistencia técnica para solventar imprevistos de daño de bases de datos, error en ecuaciones, pérdida de documentos usados. A esta sala de asistencia técnica podrán asistir los participantes que requieran este apoyo

DIRIGIDO A:

Gerentes, Directivos y Responsables de riesgos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del país.

 

DíA 1

Generalidades.- Los participantes conocerán la orientación prudencial de la normativa y su relación con el balance para formar una base de criterio sólido para proponer estrategias internas y de mercado.

– Tendencias de Basilea en la gestión de riesgo de crédito

– Conceptos de las pérdidas e inesperadas
– Análisis de la normativa vigente relacionada a riesgo de crédito
– La experiencia de las pérdidas esperadas en los sistemas financieros – Perspectivas de ajustes de normas
– Pros y contras de la gestión de pérdidas esperadas

 

DíA 2

Taller “Alineamiento de bases teóricas”.- Los participantes adquirirán bases teóricas y conceptuales de forma práctica y sencilla para el posterior desarrollo metodológico.

– Lineamientos, explicación de material y contenido de base de datos a usarse – Principios básicos de la morosidad

– Tratamiento estocástico de pérdidas esperadas
– Técnicas de probabilidad de default por maduración
– Uso de matrices de transición y Cadenas de Márkov en las PE
– Supuestos de exposición al riesgo
– Supuestos de severidad
– Calculo básico de pérdidas esperadas por maduración con supuestos – Elementos generales para construcción de metodología
– Datos requeridos

CONFERENCISTAS

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